Strategie-Bibliothek

Alle Strategien im Überblick

Jede Strategie mit echten Backtest-Daten, klaren Regeln und nachvollziehbarer Logik. Die Performance-Charts und Erklärungen sind frei einsehbar. Vollständige Regelwerke und Pine Scripts folgen in Kürze.

+603%seit 2000
○ Trading Kostenlos Saisonal
Friday Gold Rush
Gold steigt statistisch häufiger zum Wochenende. Diese einfache Strategie nutzt das wiederkehrende Muster: kaufen am Donnerstag, verkaufen am Freitag.
Trefferquote
56,6%
Profitfaktor
1,35
Max. Drawdown
-16,4%
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+346%seit 2000
○ Trading Kostenlos Saisonal
Turnaround Tuesday
Stagge-Variante auf dem DAX: kauft Montags-Schwäche unter der 34-Tage-Linie, verkauft Mittwoch früh. Solide Mean-Reversion mit langer Historie über 513 Trades.
Trefferquote
51,5%
Profitfaktor
1,59
Max. Drawdown
-32,0%
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+7.119%seit 1950
○ Trading Kostenlos Saisonal
Monatsultimo-Effekt
Rund um den Monatswechsel fließt frisches Kapital in den S&P 500, durch Sparpläne und institutionelle Umschichtungen. Getestet seit 1950, ohne die schwache Sommerphase.
Trefferquote
63%
Profitfaktor
2,06
Max. Drawdown
-19,4%
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+4.597%seit 2003
◈ Investment Premium Portfolio
ETF Momentum-Rotation
Investiert monatlich in den stärksten von fünf ETFs, in Aufschwüngen in Aktien, in Krisen in Anleihen. Schlägt den S&P 500 bei geringerem Risiko. Getestet seit 2003.
Rendite p.a.
+17,9%
Trefferquote
65,8%
Max. Drawdown
-35,4%
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+922%seit 1990
○ Trading Kostenlos Saisonal
Gebert 16-Wochen-Strategie
Investiert nur in den statistisch stärksten Kalenderwochen des DAX (KW 13–15). Investiert in der starken Phase eines durchlaufenden 16-Wochen-Zyklus. Hohe Trefferquote, moderate Kapitalbindung, ideale Beimischung.
Trefferquote
68,9%
Profitfaktor
2,43
Max. Drawdown
-17,8%
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+8.079%seit 2011
◈ Investment Premium Spekulativ
Bitcoin Halving-Zyklus
Kauft Bitcoin rund um jedes Halving (500 Tage davor bis danach). Historisch ~10× besser als Buy & Hold, aber hochspekulativ mit nur 4 Datenpunkten.
Rendite p.a.
+127%
Ø/Zyklus
+2.020%
Zyklen
4/4 ✓
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+1.538%seit 1990
○ Trading Premium Multi-Asset
Rebound Swing
Kurzfristig überverkaufte US-Aktien prallen statistisch zuverlässig zurück. Getestet an 20 Aktien aus verschiedenen Branchen, alle 20 profitabel.
Trefferquote
72,0%
Profitfaktor
2,20
Max. Drawdown
-11,7%
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+293%seit 1993
○ Trading Premium ETF
ETF Rebound
Kauft den S&P 500 ETF (SPY) wenn er kurzfristig übertrieben stark gefallen ist. 194 Trades seit 1993, auch auf andere ETFs übertragbar.
Trefferquote
64,4%
Profitfaktor
2,48
Max. Drawdown
-7,3%
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+1.374%seit 2006
◈ Investment Premium Momentum
Safe Haven Rotation
Hält immer das stärkere von zwei Assets: S&P 500 oder Gold. 14,1% Rendite p.a. bei nur -19,3% Max. Drawdown seit 2006.
Rendite p.a.
+14,1%
Max. Drawdown
-19,3%
Sharpe Ratio
0,90
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+8.143%seit 1980
◈ Investment Kostenlos Saisonal
Sell in May
November bis April investiert, Mai bis Oktober draußen. 78,7% Trefferquote am DAX über 47 Jahre. Nur 2 Transaktionen pro Jahr.
Rendite p.a.
+10,9%
Trefferquote
78,7%
Max. Drawdown
-37,2%
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+1.503%seit 2010
◈ Investment Premium Saisonal
Sell in May Faktor 2
Die bewährte Sell-in-May-Strategie, verstärkt durch einen Hebelfaktor 2 auf den DAX. 76,5% Trefferquote und +20,6% Rendite p.a. über 17 Trades seit 2010.
Rendite p.a.
+20,6%
Trefferquote
76,5%
Max. Drawdown
-32,4%
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+
Weitere Strategien folgen
Über 40 getestete Strategien warten darauf, nach und nach veröffentlicht zu werden, technisch, fundamental und saisonal.