Worum geht es?
Die Sell in May Faktor 2 baut auf dem saisonalen Muster der klassischen Sell-in-May-Strategie auf: Die Monate November bis April sind historisch deutlich stärker als der Sommer. Statt einfach in dieser Phase investiert zu sein, wird die Bewegung hier über ein gehebeltes Produkt mit Faktor 2 verstärkt.
Das bedeutet: Gewinne in der starken Jahreshälfte fallen doppelt so hoch aus, Verluste aber ebenso. Der Hebel wirkt in beide Richtungen. Deshalb ist diese Variante ausdrücklich offensiver und richtet sich an Anleger, die das höhere Risiko bewusst eingehen.
Über den Backtest-Zeitraum seit 2010 lag die Trefferquote bei 76,5 % und der Profitfaktor bei 7,20. Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, weshalb einzelne Verlustjahre deutlich tiefer ausfallen können als bei der ungehebelten Variante. Die konkreten Ein- und Ausstiegssignale liefert StratMatrix laufend, du musst den Kalender nicht selbst im Blick behalten.
So funktioniert die Strategie Schritt für Schritt
Ende Oktober gehebelt einsteigen
Zum Ende des Monats Oktober wird das Kapital in ein Produkt mit Hebelfaktor 2 investiert. Damit beginnt die statistisch stärkere Jahreshälfte.
Über den Winter halten
Die Position bleibt über die Monate November bis April bestehen. Durch den Hebel bewegt sich das Depot in dieser Zeit doppelt so stark wie der Markt.
Ende April aussteigen
Zum Ende des Monats April wird die Position vollständig verkauft und die Gewinne der Wintersaison realisiert.
Über den Sommer aussetzen
Von Mai bis September bleibt das Kapital außerhalb des Marktes. Gerade bei einem gehebelten Produkt vermeidet das die riskantere Sommerphase.
Wichtige Hinweise
Diese Variante ist deutlich riskanter als die ungehebelte Strategie. Bitte lies die folgenden Punkte besonders aufmerksam:
- Der Hebel wirkt in beide Richtungen. Faktor 2 verdoppelt nicht nur die Gewinne, sondern auch die Verluste. Ein schwaches Winterhalbjahr trifft das Depot doppelt so hart wie ohne Hebel.
- Nur für erfahrene Anleger. Gehebelte Produkte erfordern Verständnis für ihre Funktionsweise, insbesondere für Pfadabhängigkeit und mögliche Wertverluste bei Seitwärtsphasen.
- Kürzere Datenhistorie. Der Backtest reicht bis 2010 zurück und umfasst 17 Trades. Das ist eine kürzere und damit weniger aussagekräftige Basis als bei der ungehebelten Variante seit 1980.
- Kein Stop-Loss vorgesehen. Die Position wird über die gesamte Saison gehalten. Verlustjahre können durch den Hebel zweistellig und deutlich tiefer ausfallen.
- Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie. Alle Kennzahlen stammen aus einem Backtest über historische Kursdaten und sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
Für wen eignet sich die Strategie?
Sell in May Faktor 2 richtet sich ausschließlich an erfahrene, offensive Anleger, die die Funktionsweise gehebelter Produkte verstehen und bewusst ein höheres Risiko für eine höhere Renditechance eingehen. Wer eine ruhigere, breiter abgesicherte Anlage sucht, ist mit der ungehebelten Sell-in-May-Strategie besser bedient.