Das Seasonal Stock Depot nutzt wiederkehrende saisonale Muster einzelner Aktien. Viele Titel zeigen über Jahrzehnte hinweg in bestimmten Kalendermonaten eine auffällig verlässliche Tendenz. Die Strategie hält in jedem Monat genau fünf Aktien gleichgewichtet und rotiert monatlich weiter.
Jede Position bewegt damit ein Fünftel des Kapitals. Das streut das Risiko über fünf Titel gleichzeitig, während die Rotation dafür sorgt, dass immer die saisonal stärksten Aktien im Depot liegen. Manche Positionen laufen nur einen Monat, andere über mehrere Monate.
Ausgewertet wurde das Depot ab dem Jahr 2000, sobald alle 28 getesteten US-Aktien handelbar waren. Über 770 Trades erreichte es eine Trefferquote von 69,5 % bei einer Gesamtrendite von +823 %. Der stärkste zwischenzeitliche Rückgang über das Gesamtdepot lag bei rund −36,8 %.
Der Reiz liegt in der Kombination aus hoher Trefferquote und breiter Streuung: Statt auf eine einzelne Aktie zu setzen, verteilt das Depot sein Kapital durchgehend auf fünf Titel. Fällt eine Position aus, fangen die anderen vier das ab. Die monatliche Rotation hält das Depot dabei immer in den saisonal aussichtsreichsten Werten.
Die durchschnittliche Haltedauer eines Trades lag bei rund 1,7 Jahren (etwa 433 Handelstage). Rechnet man die durchschnittliche Trade-Rendite von +25,5 % auf ein Jahr um, ergibt das rund +14 % pro Jahr für die Zeit, in der das Kapital tatsächlich investiert war. Wichtig: Das ist keine durchgehende Depotrendite. Zwischen den Trades hält die Strategie Cash, in dieser Zeit arbeitet das Kapital nicht. Die Kennzahl beschreibt die Verzinsung während der Haltephasen, nicht die Rendite eines dauerhaft voll investierten Depots.
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