Worum geht es?
Die Safe Haven Rotation ist ein defensiver Ansatz, der zwischen zwei bekannten Assets wechselt und immer dasjenige hält, das aktuell die stärkere Entwicklung zeigt. Die Idee dahinter: In freundlichen Marktphasen ist das eine Asset vorn, in unsicheren Phasen das andere. Durch den Wechsel soll das Kapital jeweils im gerade robusteren der beiden liegen.
Gehalten wird immer nur eines der beiden Assets. Einmal im Monat wird geprüft, welches das stärkere ist, und bei Bedarf gewechselt. So bleibt der Aufwand gering und die Regel nachvollziehbar.
Über den Backtest-Zeitraum seit 2006 erzielte die Strategie 14,1 % Rendite pro Jahr. Der maximale Rückgang lag bei 19,3 %, deutlich weniger als beim breiten Aktienmarkt im selben Zeitraum (rund 50 %). In 65,7 % der Monate lag die Strategie im Plus. Die konkreten Wechselsignale liefert StratMatrix laufend, du musst das Regelwerk nicht selbst umsetzen.
So funktioniert die Strategie Schritt für Schritt
Beide Assets vergleichen
Einmal im Monat wird die Entwicklung der zwei Assets über einen definierten Rückblickzeitraum gegenübergestellt.
Das stärkere bestimmen
Aus dem Vergleich geht hervor, welches der beiden Assets aktuell die stärkere Entwicklung zeigt.
Wechseln oder halten
Ist es ein anderes Asset als im Vormonat, wird das Kapital dorthin umgeschichtet. Bleibt das bisherige vorn, wird gehalten.
Voll investiert bleiben
Das Kapital ist durchgehend in einem der beiden Assets investiert. Bis zur nächsten monatlichen Prüfung bleibt die Position unverändert.
Wichtige Hinweise
Bevor du der Strategie folgst, solltest du ein paar Dinge einordnen können:
- Defensiver Charakter. Der Ansatz zielt auf ein ruhigeres Kursverhalten mit geringeren Rückgängen ab, nicht auf maximale Rendite. Der maximale Rückgang im Backtest lag bei 19,3 %.
- Immer nur zwei Assets. Da nur zwischen zwei Anlagen gewechselt wird, hängt das Ergebnis vollständig von diesen beiden ab. Das ist bewusst einfach gehalten, bedeutet aber auch keine breite Streuung über viele Werte.
- Wechsel erst zur monatlichen Prüfung. Ein Wechsel erfolgt nicht sofort bei einer Marktbewegung, sondern erst zum nächsten Prüftermin. Kurzfristige Ausschläge dazwischen werden nicht abgefangen.
- Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie. Alle Kennzahlen stammen aus einem Backtest über historische Kursdaten. Sie sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
Für wen eignet sich die Strategie?
Die Safe Haven Rotation eignet sich für Anleger, die langfristig investieren, aber ruhiger schlafen möchten als bei einem reinen Aktieninvestment. Mit nur einer Prüfung pro Monat ist sie zeitsparend und richtet sich an alle, die einen defensiveren, schwankungsärmeren Ansatz bevorzugen. Weniger geeignet ist sie für alle, die eine breite Streuung über viele Positionen suchen oder bereit sind, für höhere Renditechancen deutlich größere Rückgänge in Kauf zu nehmen.