Die NDX Dip Ladder Faktor 2 überträgt den antizyklischen Ansatz auf den Nasdaq 100 und setzt dabei einen Faktor-2-ETF ein, der die tägliche Indexbewegung verdoppelt. Auch spätere Einbrüche werden erneut genutzt, nicht nur der erste. Damit liegt sie zwischen der SPX Dip Ladder Faktor 2 und der offensiveren NDX Dip Ladder Faktor 3.
Der zweifache Hebel wirkt in beide Richtungen verstärkt. In Erholungsphasen entstehen dadurch hohe Trade-Renditen. Im Gegenzug sind die zwischenzeitlichen Rückgänge entsprechend ausgeprägt: Der stärkste Kontorückgang im Test lag bei rund −47 %. Diese Strategie richtet sich an Anleger mit hoher Risikobereitschaft.
Faktor-2-ETFs verdoppeln die tägliche Kursbewegung und unterliegen einem Pfadabhängigkeits-Effekt: In stark schwankenden Seitwärtsphasen kann die Wertentwicklung hinter dem doppelten Indexergebnis zurückbleiben. Der Backtest deckt den Zeitraum 2008 bis 2026 ab, inklusive Finanzkrise, und zeigt einen zwischenzeitlichen Rückgang von rund 47 %. Ein solches Produkt eignet sich nur für einen kleinen, bewusst gewählten Anteil des Depots.
Im getesteten Zeitraum erzielte die Strategie über 15 Trades eine durchschnittliche Trade-Rendite von +88,6 % bei einer Trefferquote von 93 %. Von 15 Trades war nur einer ein Verlust. Die kumulierte Kontoentwicklung über den gesamten Zeitraum lag bei +2.123 %.
Die durchschnittliche Haltedauer eines Trades lag bei rund 1,3 Jahren (etwa 335 Handelstage). Rechnet man die durchschnittliche Trade-Rendite von +88,6 % auf ein Jahr um, ergibt das rund +62 % pro Jahr für die Zeit, in der das Kapital tatsächlich investiert war. Wichtig: Das ist keine durchgehende Depotrendite. Zwischen den Trades hält die Strategie Cash, in dieser Zeit arbeitet das Kapital nicht. Die Kennzahl beschreibt also die Verzinsung während der Haltephasen, nicht die Rendite eines dauerhaft voll investierten Depots.
Die genauen Einstiegsschwellen, der verwendete Faktor-2-ETF, die Verkaufsregel sowie die praktische Umsetzung sind im Premium-Bereich verfügbar.