Worum geht es?
Die ETF Momentum-Rotation nutzt einen der am besten belegten Effekte an den Kapitalmärkten: Anlagen, die sich zuletzt stark entwickelt haben, tendieren dazu, ihre Bewegung eine Zeit lang fortzusetzen. Statt fest in einen Markt investiert zu bleiben, prüft die Strategie regelmäßig, welcher ETF aus einem festen Kreis das stärkste Momentum zeigt, und investiert genau in diesen einen.
Gehalten wird immer nur ein ETF, nämlich der mit der aktuell stärksten Aufwärtsbewegung. So ist das Kapital durchgehend im jeweils stärksten Markt investiert und weicht schwächeren Phasen aus, indem es in einen anderen ETF wechselt.
Über den Backtest-Zeitraum seit 2003 erzielte die Strategie 17,9 % Rendite pro Jahr, gegenüber 11,6 % beim S&P 500. In 65,8 % der Monate lag sie im Plus. Der maximale Rückgang lag bei 35,4 %. Die konkreten Umschichtungssignale liefert StratMatrix laufend, du musst das Regelwerk nicht selbst umsetzen.
So funktioniert die Strategie Schritt für Schritt
Momentum messen
Einmal im Monat wird für jeden ETF aus einem festen Kreis geprüft, wie stark seine Kursentwicklung über einen definierten Rückblickzeitraum war.
Stärksten ETF bestimmen
Aus diesem Vergleich geht genau ein ETF als Sieger hervor: der mit dem aktuell stärksten Momentum.
Umschichten oder halten
Ist es ein anderer ETF als im Vormonat, wird das gesamte Kapital dorthin umgeschichtet. Bleibt der bisherige ETF vorn, wird einfach gehalten.
Voll investiert bleiben
Das Kapital ist durchgehend in genau einem ETF investiert. Bis zur nächsten monatlichen Prüfung bleibt die Position unverändert.
Wichtige Hinweise
Bevor du der Strategie folgst, solltest du ein paar Dinge einordnen können:
- Konzentration auf einen ETF. Da immer nur ein einziger ETF gehalten wird, hängt die Entwicklung stark von diesem einen Markt ab. Das erhöht die Renditechance, aber auch die Schwankung gegenüber einem breit gestreuten Depot.
- Zwischenzeitliche Rückgänge gehören dazu. Der maximale Rückgang im Backtest lag bei 35,4 %. Momentum kann drehen, und ein Wechsel erfolgt immer erst zur nächsten monatlichen Prüfung, nicht sofort.
- Diszipliniertes Umschichten ist nötig. Die Strategie funktioniert nur, wenn die monatliche Prüfung konsequent umgesetzt wird. Wer Umschichtungen auslässt, verändert das Ergebnis deutlich.
- Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie. Alle Kennzahlen stammen aus einem Backtest über historische Kursdaten. Sie sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
Für wen eignet sich die Strategie?
Die ETF Momentum-Rotation ist für jeden zugänglich, der sein Kapital langfristig und regelbasiert anlegen möchte, ohne täglich den Markt zu beobachten. Mit nur einer Prüfung pro Monat ist sie zeitsparend und ideal für berufstätige Anleger, ein systematischer Mittelweg zwischen passivem Investieren und aktivem Trading. Weniger geeignet ist sie für alle, die eine breite Streuung über viele Positionen bevorzugen oder die Schwankungen eines einzelnen Marktes nicht aushalten möchten.