Aktienmärkte fallen manchmal schneller als es fundamental gerechtfertigt ist. Wenn der S&P 500 in kurzer Zeit überdurchschnittlich stark nachgibt, entsteht statistisch ein günstiges Kaufumfeld. Die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung steigt deutlich an. Diese Strategie nutzt genau dieses Muster.
Der Backtest basiert auf dem SPY ETF, dem meistgehandelten ETF der Welt, der den S&P 500 abbildet. Mit 194 Trades über 34 Jahre (1993–2026) ist die Datenbasis sehr solide. Das Besondere: Das zugrundeliegende Prinzip funktioniert auch auf andere ETFs übertragen.
Die Strategie ist nicht auf den SPY beschränkt. Das Prinzip, kurzfristige Überverkauftheit zu erkennen und die Erholung zu handeln, lässt sich auf andere liquide ETFs anwenden.
Anders als bei einer Trendfolge-Strategie kommt der Vorteil hier aus einer hohen Trefferquote: Rund zwei von drei Trades enden im Plus, weil kurzfristige Übertreibungen sich statistisch zuverlässig zurückbilden. Ein Profitfaktor von 2,48 bedeutet, dass für jeden verlorenen Euro im Schnitt 2,48 Euro gewonnen wurden. Belegt über 194 Trades seit 1993. Die konkreten Ein- und Ausstiegssignale liefert StratMatrix laufend, du musst das Regelwerk nicht selbst umsetzen.
So funktioniert die Strategie Schritt für Schritt
Rücksetzer abwarten
Die Strategie wird erst aktiv, wenn der Markt in kurzer Zeit überdurchschnittlich stark fällt. Ein normaler Seitwärtsmarkt liefert kein Signal, nur eine deutliche Übertreibung nach unten.
Einstieg in die Schwäche
Genau dann, wenn viele verkaufen, kauft die Strategie den Rücksetzer. Sie setzt darauf, dass sich kurzfristige Überverkauftheit statistisch zuverlässig zurückbildet.
Erholung abwarten
Die Position wird gehalten, bis sich der Markt erholt hat. Die durchschnittliche Haltedauer ist kurz, es geht um die Gegenbewegung, nicht um einen langen Trend.
Ausstieg nach der Gegenbewegung
Sobald sich der Kurs erholt hat, wird die Position wieder geschlossen. Der Gewinn ergibt sich aus dem Comeback nach der Übertreibung.
Wichtige Hinweise
Bevor du der Strategie folgst, solltest du ein paar Dinge einordnen können:
- Kaufen, wenn es unangenehm ist. Die Strategie steigt genau dann ein, wenn der Markt fällt und die Stimmung schlecht ist. Das erfordert Disziplin, weil es sich im Moment des Einstiegs falsch anfühlt.
- Hohe Trefferquote heißt nicht immer Gewinn. Auch wenn die meisten Trades im Plus enden, gibt es einzelne Verlierer. Wenn ein Rücksetzer in einen echten Crash übergeht, kann ein Verlust größer ausfallen.
- Nicht jeder Rücksetzer wird gehandelt. Die Strategie ist selektiv und wartet auf deutliche Übertreibungen. In ruhigen Marktphasen gibt es entsprechend wenige Signale.
- Diszipliniertes Umsetzen entscheidet. Der statistische Vorteil zeigt sich nur über viele Trades hinweg. Einzelne Signale auszulassen oder aus Angst nicht einzusteigen, untergräbt genau den Effekt, der die Strategie profitabel macht.
Für wen eignet sich die Strategie?
ETF Rebound passt zu Anlegern, die antizyklisch handeln können und den Nerv haben, in fallende Kurse hinein zu kaufen. Wer die Disziplin mitbringt, den Signalen auch dann zu folgen, wenn die Marktstimmung negativ ist, findet hier eine Strategie mit hoher Trefferquote und kurzer Haltedauer. Weniger geeignet ist sie für alle, die es unangenehm finden, gegen die Masse zu handeln, oder die in schwachen Marktphasen nervös werden.